马丁网格类策略portfolio探索--2

关于两个策略的管理，其实也是变相做了一个策略组合，我们将两个策略的组合看成一个整体，也就是说把任意两个策略的组合看成是一个策略，这样的话就又可以用凯利公式来分配资金大小了。

举个例子，比如有两个马丁策略，我们都把他们折算成盈亏比1:1的策略，一个策略胜率是60%，另外一个策略胜率是70%，那么我们该如何去分配资金呢？
首先定一个规则，我们把策略翻仓或者是爆仓定义为该策略一个周期运行结束（该定义也适合于两个策略的组合），那么我们需要把两个策略保持在同一个周期内，也就是说如果某个策略先翻仓了，那么这个策略先暂停，等待另外一个策略运行直到翻仓或者爆仓，这样的话分析就好分析多了。当然实际情况我们可能不会暂停策略，但是也要尽量让两个策略保持同频，不然翻仓爆仓频率更高的那个策略就会对整个投资组合影响更大。

现在，我们得到一个周期运行之后的结果有四种情况；
1.策略一翻仓了，策略二也翻仓，其概率是42%；
2.策略一翻仓，策略二爆仓，概率是18%；
3.策略一爆仓，策略二翻仓，概率是28%；
4.两个策略都爆仓，概率是12%。由于不考虑爆仓和翻仓之外的情况，因此组合之后策略胜率是0.42/(0.42+0.12)=77.8%。


假如我们把所有资金都放到某一个策略，比如放到策略二，那么爆仓的概率为30%，翻倍的概率为70%。而组合之后，如果两个策略各占50%资金，爆仓的概率为12%，翻倍的概率为42%，其余情况不赚不亏。可以看出来组合之后翻倍概率/爆仓概率已经有了非常明显的提高，从之前的0.7/0.3=2.33提高到了0.42/0.12=3.5。




于是这两个策略的组合可以分配的资金为f=(bp-q)/b=(1*77.8%-22.2%)/1=55.6%。
也就是说如果两个策略平均分资金的话，我们会把27.8%的资金分配给策略1，把另外27.8%的资金分配给策略2，其余的44.4%的资金作为现金保存，这部分现金可以拿去买入债券或者固守。


以上是基于两个策略各分配50%资金的情况下来计算的，那是否存在两个策略的最佳资金分配比例呢？下一篇我们再来讨论。

有ea吗，我可以帮忙测试