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原油4小时波动,有规律可寻吗?(上篇)

| 发表于 2023-8-3 18:31:45 | 显示全部楼层 |复制链接
一、研究波动规律的意义


我们在短线交易中,常因遇到价格大幅波动,导致爆仓的情况发生,为一定程度降低此类风险,我们希望通过分析原油过往走势中,波动幅度所呈现的规律,为交易提供价值。


这里以交易者在4小时内开单和平仓为例,原油在每4小时内的最大波幅,可简单理解为,至多是每根4小时线【最高价】和【最低价】之间所相差的点数(单位:point)

{  如:某4小时线,WTI原油最高价为103.376美元,最低价为101.212美元,

则最大波幅为103.376-101.212=2.164美元=2164points  }


若能统计出过往一段时间内,WTI原油4小时线最大波幅(点数)的分布规律,则可对WTI原油短线的波动幅度有所把握,并在交易时,结合自有资金量,以推算出合理的开仓仓位。


二、2022/3至今WTI原油4小时线的统计分析

以下为20223月至今,WTI原油4小时线走势图:

图片1.jpg


我们将对20223月至今,所有WTI原油4小时线的最大波幅进行统计分析,一共涉及2048K线;

单根4小时线最大波幅的取值为该4小时线的【最高价-最低价】,单位为point。


在做统计分析前,我们先对统计中的专业名字做个简单科普:

1、 波幅范围:表示4小时线最大波幅的点数范围

2、 频率:表示对应波幅区间的K线根数

3、 占比:表示对应波幅区间的K线根数/总K线根数(2048条)

4、 累计占比:表示之前所有波幅区间的累计K线根数/总K线根数(2048条)


我们结合统计图表来一起说明:

图片2.jpg

以下为经统计后,20223月至今,WTI原油4小时线最大波幅的占比分布图表


如上表,以【400-600points】波幅区间为例,该区间范围内:

共有238K线(频率),占所有K线比例为11.62%(占比),

若加计之前所有波幅区间,即【0-600points】波幅区间内,涉及K线占所有K线比例为19.53%(累计占比)。


下图为结合上述图表所做的柱状分布图,以更直观地展示统计结果,其中:

红色柱状表示每个波幅范围区间所对应的K线根数;

灰色折现表示每个波幅范围区间对应的K线占比;

橙色折线表示每个波幅范围对应的累计占比。


图片3.jpg

注释:

上图横轴坐标为波幅点数区间,左侧纵轴坐标为K线根数,右侧纵轴坐标为占比/累积占比


三、统计结果

通过上述图表,我们可以直观地看到:

20223月至今,WTI原油4小时线最大波幅主要集中在以下三个区间

【600-800points】区间,占比最高,达12.3%;         

【800-100points】区间,占比12.11%;

【400-600points】区间,占比11.62%。


从累计占比来看:

1)最大波幅在【0-2000points】范围,累计占比81.15%,

即表示20223月至今,WTI原油4小时内的最大波幅有81.15%的概率落在2000points以内。


2)最大波幅在【0-2600points】范围,累计占比91.55%,

即表示20223月至今,WTI原油4小时内的最大波幅有91.55%的概率落在2600points以内。


四、基于统计结果的运用举例

从上述分析来看,2022年至今,WTI原油4小时线的最大波动范围,91.55%的概率在2600points(即2.6美元/桶)以下


若交易者接受90%概率的波幅范围,就可以此为参照,4小时内下单和平仓,预留1600points(即2.6美元/桶)的波动空间,作为风险控制;

因原油交易1手为1000桶,则对应每手预留空间为2.6*1000=2600美元/手(止损点值)


假设账户入金10,000美元用来交易WTI原油(XTIUSD),交易者可承受的最大回撤为总资金的20%,则预留的可亏损额度为10000*20%=2000美元;

则交易者可承受的开仓仓位为可亏损额度/止损点值=2000/2600=0.77手


若风险偏好更高的交易者,可根据自身风险偏好,选择相应的累计占比对应的波动点数。

如:
交易者可接受80%概率的波动范围,则可选择累计占比81.15%对应的波幅范围(如下图),即预留2000points(即2美元/桶),对应2000美元/手作为止损点值,并参照上述计算过程设置开仓仓位,得可承受的仓位为1手。

图片4.jpg
*统计数据基于历史行情,不代表未来表现,统计结果仅作为交易参考,不构成任何投资建议。
如果有帮助,就支持一下我呗
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精彩评论1

shllwk
DDD
| 发表于 2023-8-3 18:34:37 | 显示全部楼层
感谢分享,没看明白
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