怎样使用一个账户交易中的“最大浮亏风控工具”？

在程序化的交易过程中，通常可以为每一个账户设置一个“最大浮亏”金额，以便自动对仓位进行减仓。那么此工具有什么主要特点和注意事项呢？这里简单聊几点：

1. 通常稍微有一些交易经验的人最爱谈论的就是“爆仓”。实际上这个世界上，起码有超过10种以上的基本的操作方法可以防止爆仓。爆仓是很难的！很多 EA 糊弄一些不明真相者，说“我们EA安全，因为我们有‘强损’，所以不会爆仓”。而迷信这种说法的人还真挺多的。实际上任何“大止损”跟爆仓其实是同一个概念！只不过一个是平台强行给我们平仓，另一个是我们先于平台一步，先主动“刨腹自尽”而已。

那么平台是怎么平仓的呢？例如你的1w美金账户，使用了4000美金保证金做交易，那么当这些仓位的浮亏4500美金的时候可能你就要爆仓了；而假设你控制最多使用800美金(甚至只有500美金)保证金做交易，那么即使仓位遇到了大行情，浮亏被拉到了4500美金，“从短线基本面看”，可能这个时候反而是宽幅震荡的乖离回归行情即将给你一个大赚的机会的时候，这个时候你可能还有4000美金保证金尚未使用，不但你的仓位而且包括备用金都很安全，完全可以拿来配合行情而争取大赚。

因此，当我们看“最大浮亏”时就是要看不同人的交易策略、交易风格。遇到一个“傻瓜”操盘手那么他浮亏10%可能不知不觉地就要爆仓了，而遇到一个行家那么可能他浮亏70%也没有太大风险！那么各个平台通常所规定的“爆仓线”就不能作为我们衡量风险的依据，至于有些人从什么“公募基金一般规定风控平仓多少比例？私募基金多少比例？”之类的话更是不足为据。“如果你按照基金机构去比量自己的投资，你咋不去买基金呢？”

既然外汇交易定位为风险投资，我们通常就会在账户中设置一个“比较难以达到、但是又确实需要保命的浮亏金额”作为参数。一旦浮亏达到这个金额，我们就需要“提前平台一步”对账户进行平仓。但是我们一定是尽一切可能去保证我们的系统策略不会扫到这个亏损水平的，绝不会拿这个来夸自己。而不同水平交易者，不同交易策略，这方面的设置更有天壤之别，不可用来轻易、胡乱宣传。

2. 第二点注意事项就是：账户浮亏风控“是减仓而绝对不是清仓”。平台的强损爆仓方法是从最大浮亏的单子开始，逐一平仓，直到浮亏小于平台的爆仓线为止。而我看到有些人的所谓“强损”策略更可悲，一旦浮亏大于一定数值，它甚至是直接“清仓了事儿”。

我曾经写过一个帖子《手工交易最基本的仓位管理技术——百分八十的人不知道且导致稳定亏损的重要原因》，其中谈到了减仓需要首先考虑好哪些因素，需要如何把握好分寸。而自动控制浮亏也是如此。

例如你使用一个“马丁”策略依照当前价格上涨而不断加“空单”，假设突然遇到行情单边多头大涨，那么账户风控机制就会在浮亏超过你的设置金额时，自动地开始为你的空单减仓。显然你不会因为“浮亏超过设置值50美金”就把已经承载了3000浮亏的马丁单全部止损吧？！毕竟“止损就是不折不扣的亏损”。你一下子亏损这么多仓位，下一步还拿什么仓位来盈利呢？

对于顺势交易也是一样的。风控要做的是有技术含量的“减仓”动作，而绝不是傻傻的“清仓”动作。要减仓你就要清楚地预先计算好“要认亏多少金额？是近端近端减仓还是远端减仓？”

而且要善于在关键时刻“减仓之后再加仓”。

3. 对我们的系统来说，我们的浮亏风控减仓是“全品种的”，也就是假设账户当时做了5个品种、40个部位单，那么会把这40单中的亏损单按照远端优先原则进行减仓，而与单子的品种无关。

4. 其实回到最开头，类似地，许多人把这个功能说成是“保命功能”。要我说这也是“送命的功能”。因为但凡你“把大止损看作是常态”，这种就经常“真的会大亏止损”。相反地，那些千方百计不大止损的人，真的就有避免大止损的技术手段。简单点儿说就是：实际上我们经常把这个功能作为我们为客户操盘过程中日常维护账户的手段，而根本不是作为什么保命的最后手段。如果把一个日常维护手段夸张为保命的最后手段，那么这个市场就会偏偏每个月都让你给遇上一次。

顺便说下，不知道从什么时候开始，有的人动不动就说“这样操作就是为了保持心态！”。遇到许多这类说法我只能说“祝你总是有个好心态”！

因为我讨论的是一系列量化可执行的技术而非心态。有无数人纠结心态而其实缺乏这种执行力，那么空谈心态就有害。


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有些人夸张“风控”，其实就是容易最终大亏损的根源。