交易系统和策略的核心是什么？

你可以赢市场9次，而市场只需要赢你一次。

爱情有爱情观，人生有价值观，同样，交易也是有交易观的。

每一个交易者，在有了一定的经验，经历过被市场的毒打，慢慢都会自然形成自己的交易观。

交易观真的重要吗?

起初我认为，人为的分析水准的提升是最重要的，基于常规的逻辑是这样的，因为能不能赚钱，不还是看你的分析水平和策略水平么？

而后来我发现，你的分析水平，策略水平再好，交易观有问题，分析和策略在好，也会失效。

什么是交易观？简单来说，就是你对交易最底层的理解，“何为交易，你又为何交易”

看见这句话我猜多数的逻辑信奉者们已经忍不住直接笑喷出来了，觉得我是不是有神经，走火入魔了哈哈哈

何为交易?不就是赚差价么？投机呀！甚至很多人都把它理解为赌博，他们觉得，这不就是赌博么。

多数人因为从一开始就把它当作了赌博，所以交易行为就会因为他们的主观，而确实成为了赌博，回馈给他们的结果当然也就是赌博的结果。

交易本身很奇妙，它可以是赌博，也可以不是赌博，我们认为它是什么，它就会变成什么。

我们又为何交易？

那还用说吗？整个市场所有在这里押注的人，不都是为了投机么？都为了钱啊。

中国有古话，叫无欲则刚。 产生妄念，就离完蛋不远了。太多的韭菜习惯性自己给自己画饼，始终不明白一个道理，在交易市场，我们凭什么是那个天选之子？

反而无所谓，随便做做而已，并不求赚多少钱的，没什么预期的，比如无脑定投，那这种人相对于每天在里面速进速出折腾的累死累活的合约投机者，是轻松还稳定。

人只要对一个事物产生极度的渴望，那么你的下场就是彻底沦为被pua的那个。永远是，无需求者占上峰，有需求者占下风。

市场也是一样，你只要极度的渴望金钱，整天想着暴富这种不切实际的黄粱美梦，那马上就要完蛋了，任何一根k线的起伏都能拿捏你，牵着你的鼻子走。

首先要放弃暴富的幻想，只要有这种念头，失败就注定在了一开始，因为第一步在心理上，就已经是受制的那一方。

我的交易观念： 无为而治。

1：

事件的结果不因人为的干预而改变。

我们觉得的那些人为干预的改变那都是我们自以为的，比如有的人成绩很好，有的人财富自由了，于是所有人都纷纷开始总结，找了一堆看似合理的逻辑套上去，合理化这种结果，妄图以某种公式和定理去复制这种结果，这是一种痴心妄想，其实本身根本没有逻辑，只是偶然。

基于这种交易观，我对交易的结果基本不报有太大预期，我从没想过我一定要得到什么结果，我只把自己当作一个体验者，我喜欢研究和学习所带来的充实感，我只享受这个过程。

2：

人性不可战胜

我们是人，不是神。

选择去和人性对抗，甚至妄图战胜人性，就像一个电脑妄图去改变自己的系统一样愚蠢。那是刻在DNA里的东西，我们只能选择避而不战，即，我不去面对人性，不去考验人性。

所以，我的交易是死板固定的，只按照制定的计划走，怎么都不改变的，像机器一样的去执行它。我不支持我要随机应变的那种交易观，就是有的人觉得要随市场变化而对策略做出变化。

我们怎么可能做到随市场的变化而变化？选择这样的观念，最终只有一个结果，就是彻底被市场所左右，一会儿这么改一会儿那么改，最终被贪婪和恐惧所吞噬，然后彻底打乱了所有最初的思路和判断逻辑，被市场搞破防。

那么由于我的交易观，所以我是支持量化交易的，这也是hiddenwhales研发量化交易的初衷。

1：人的状态，精力，情绪，是不确定性因素，没有人可以保证自己的这些因素永远保持在一个水平线，所以人一定是做不了短线的，你可能一开始做个10单，10几单，很顺利，但是随着状态的改变，情绪的改变，马上就要出问题了，也不要说那种我可以心平气和的大话，你做不到的，是人都做不到。

2：执行交易一定是按照一个固定的策略，系统化的逻辑去执行，不要轻易改变，那么这一点量化交易满足，人可能可以，但是能做到坚定不变的人是不多的，需要强大的意志力。

既然交易可以不是赌博，我们应该怎么去做呢？

决定交易是不是赌博的最关键因素，是风险控制，仓位管理。

其实众多的投资者们，是缺乏概率常识的。比如胜率与盈亏比的关系，他们互相是此消彼长的。胜率高了，盈亏比就会小，盈亏比大了，胜率就会小。

世界上不存在胜率和盈亏比都绝对高的交易策略，最多就是两者达到一个相对平衡的水平。

我们盈利的基础是什么？在很高的容错率的前提下，胜率or盈亏比，二选一，我个人是偏向占盈亏比那类的，基于我的交易观，我选择不和人性战斗，于是我抵触反对短线交易。

你有更多的容错率，才有更大的盈利机会。

假如说，一笔单子的止损直接损失总本金的一半，那你只能错两次，就算你两次都赢了，但是你得保证你永远不会出现错误，只要有一次错误，损掉一半，那你要赚回一半，剩下的本金就必须翻倍，不翻倍就是完蛋。  这是纯粹当作赌博来做的案例，最终结果一定是完蛋。

你可以赢市场9次，而市场只需要赢你一次。

最合理的概率控制就是每一笔亏损只能是2%。

当每一笔的止损再2%的前提下，固定盈亏比再2比1 ，只要胜率达到33%以上，也就是10比单子对4笔，就是持平，对5比就是盈利的。

这些都是基于一个大前提，仓位的合理控制。

我看很多人做交易真的是痛苦又折磨，又是被套，吃不好，睡不着，每天在想，我割还是不割，而根本就需要这么干，就仓位控制好，止盈止损一设，吃饭娱乐睡大觉。损盈随意。

那么我推荐的止损原则，就是市面上大家公认的，2%原则。

每一笔的止损，只能占总本金的2%

也就是，你的止损范围决定你的仓位大小

而杠杆个人觉得是不重要的，决定风险的因素就一个，就是仓位的大小，而不是杠杆。杠杆起到的作用就一个，做我们力所不能及之事，也就是提升资金利用效率，用小钱去赚大钱的收益。

例：5000u的本金

ETH做多， 1640，止损是1600，40个点的止损，应该开多大的仓位？

5000u的2%是100U

也就是，我这笔单子最大亏损只能是100u

那么仓位就是100u除40=2.5个eth

计算公式：本金×2% 再除止损空间等于仓位。

如果出现有补仓的，该怎么计算仓位呢？

先计算均价，然后再计算仓位。

均价怎么算？

头仓和二仓，二仓是头仓的一倍，设头仓数量为X

均价=头仓价格乘X+二仓价格乘2X再除以3。

例：

ETH做多，止损1600，头仓1640，二仓1625，二仓是头仓一倍，均价就是

1640+1625乘2，再除以3，结果就是1630.这就是均价。

那么均价出来了仓位就好算了，止损是1630-1600等于30嘛，止损是30

仓位=本金乘2%再除30，就是仓位了。

以上内容是纯粹的一些交易心得和仓位控制的常识。

决定交易是不是赌博的最关键因素，是风险控制，仓位管理