交易策略的建立与执行

我们总觉得交易中交易策略的建立很难，或者说交易系统的执行很难，总有人说有系统就是执行不下来，又或者是风险控制难，因为有的时候总是不自觉地仓位不受控制，其实交易中真正难的事情是因人而异的，你认为策略难，但是对于有的人或许执行策略却是一件相对容易的事情，总的来说交易本身就是一项考验综合能力的事情，成功的交易取决于综合因素，而非某一些特定因素。在我看来，交易真正难的是你没有办法客观的看待自己，与自己的亏损，交易中盈亏都是常事，但其实很多人没有办法正确的面对亏损与亏损之时自身的感受，因为亏损带来的难受程度要大大高于盈利之时的喜悦程度，这就成了交易当中的最大问题。这就能解释为什么大家要花那么多时间来解决胜率问题，信号问题。因为人从根本上，从人性上，来说人是压根不愿意接受亏损的，所以对于一个交易员来说，接受亏损，真正意义接受亏损，并且不在亏损之后去盲目的做一些无意义的事情才是最难的。以下是我整理的我认为交易当中有些难度但同时也是必须想明白的问题，这些因素也是交易系统构成的重要部分，如果你已经有了自己的交易系统，那么你需要思考的就是你的交易系统里面是否已经包含了这些因素。必须深刻的清楚几个问题1 自己到底要赚取什么行情带来的利润，这是每个交易员在建立交易系统之前必须搞明白的问题，这叫做交易目标，也叫做定位，只有确定了定位和目标，我们接下来的动作才会更有针对性。这个因素包含了我们到底要做什么行情，趋势转向之后的第一次和第二次折返，这是能够一句话形容出来的，如果你要交易的行情不能够一句话说清楚，那么说明目标还不够清晰。很多人构建信号也好，做交易策略也好，基本上大多数人的出发点都是希望获得一个稳赢的办法，但是这个市场没有什么稳赢的方法。2 如何构建策略策略构建与执行的基础在于对自身的了解，这是执行策略的核心，但也是很多人都不明白的，策略执行不下来，今天用了明天换，没有办法坚持，制定交易策略要注意两个误区，①别拿信号套行情，尤其是期货和衍生品合约，千万不要有妄图获取所有利润的想法，很多人就是拿些信号去行情里面套，看到可以抓到行情的信号就认为找到圣杯了，但是执行下来就知道了，这都是做梦。②信号的执行核心问题是需要解决止损问题，你要接受策略，首先应该接受策略的止损方式和频率，以及最终可能面临的回撤，这才是执行策略的根本，为什么无法执行策略，就连一个老手也是如此。3 趋势问题技术上来说，趋势其实不需要有什么特别的标准，但只需要一个唯一的标准，从k线上来说就是需要明白什么行情代表明确的趋势，明确的趋势是什么，就是告诉你不能逆着这个方向去做，我敢说这个市场绝大多数人都不明白不去逆势比起顺势交易来说更加重要。明知不可为而为知是所有问题的根源，其次才是在这个基础之上明白自己应该做什么，最后才是一步一步的减法，要知道交易中的所有问题都可以依靠控制交易频率来得到顺利解决。控制频率是依靠对于对于市场的基本认知这个基础之上建立起来的。能识别明确的趋势，知道不能做什么，其次才是什么是需要做的，什么是需要大量做的，盘整的突破，图形是怎么样的，AB的级别如果扩散，那就在次级别回调的时候去参与，AB确立了，那么就要知道后面的CD也是一定可以参与的，要明白这是在AB刚形成之后我们需要了解的。而交易的核心在于先找到撤出的为止，而不是先找进场为止，就是说交易之前先想好，最坏的情况之下，你应该在什么为止离场，对于行情而言，进场的标准是因为风险可控，而这个风险和退出的位置不是想当然，而是在市场的趋势拐点以外，在才是我们要掌握。策略不能他注重随机性，而是要偏向一个大的概率，只要在这个范围以内，我认为细节并不是那么重要，比如说，只要趋势确立，位置确立，风险确立，那么你在什么位置参与其实并不重要（当然回调和突破有本质区别，我们只说回调），比如在趋势确立之后的回调，只要以上三个因素确立了，其实并需要在乎具体怎么做，出现金叉死叉，或者什么类似的技术特点。<img src="https://pic1.zhimg.com/50/v2-e85ad4330ad695bf6d1119679a41bffe_720w.jpg?source=1940ef5c" data-caption="" data-size="normal" data-rawwidth="554" data-rawheight="259" data-original-token="v2-4218a260d6160fb12142327bb327db09" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="554" data-original="https://picx.zhimg.com/v2-e85ad4330ad695bf6d1119679a41bffe_r.jpg?source=1940ef5c"/>所以说只要防守位置确定，仓位是通过交易位置和止损幅度来逆推回去的，这其实是一个成套的设计环节，环环相扣的。①防守，退出位置②根据防守位置来计划进场区域，这需要依靠一些技术，但其实重点还是提前设计好③仓位的分配，在什么区间，以什么方式，打多少仓位，这就是建仓基本模式其实所有交易问题都可以简化，趋势防守位置在哪里，这就是撤退的标准，至于你用什么方法操作，其实一点都不重要，这也是大多数人纠结的，寻找什么绝对牛逼的精准进场位置准备拿捏市场，交易几年你会发现一切都是徒劳，最终还是只能利用战略，计划，理解来取胜，要的是在撤退之前勇敢进攻的决心和勇气，当最终应该撤退的时候也绝不恋战，要知道这两种心理准备可不是能简单获得的。这还是开始接下来就是涉及到执行的细节以及最终离场的方式等等。这就是和交易相关的问题，其实里面很多内容我都简化了，因为之前已经讲过很多次了，这就是从行情，到交易，到仓位，到执行的整个过程，我相信也是大家感兴趣的内容。同时也是最难的东西，因为这不止和交易相关，和市场相关，技术相关，更多的是和思维模式相关的东西。4心态相关什么是心态，当你连续亏损的时候心态还能够执行系统吗？连续亏损执行系统的技巧是什么？有过连续盈利之后失控被爆的情况吗？是否总是会被市场培养交易惯性，比如最近是震荡型趋势，主动止盈屡试不爽，但是市场一旦转变为流畅性趋势，主动平仓往往会丢失头寸。这其实是非常难的一个问题，为什么，人总喜欢完全依靠感觉，或者完全依靠工具，这就像我们最开始凭感觉交易，被市场教育之后就完全跟随系统，无论用什么方法，都无法让我们摆脱难受和纠结的情绪。这，就是交易的真相，我们永远无法完全的解决我们那些心理问题，只能在交易中逐渐去纠正它，适应它，因为人的思考方式和交易，这本来就是完全分裂的两件事情，不要试图用你的思维去理解交易这件事情。这些都是最简单，最基础的心理准备，要对亏损有勇气，对盈利有忍受力，不要担心错过机会，不用在意短期的盈亏，这些心态都可以通过长时间的交易慢慢获得，也唯有通过交易才能最终完成定型和强化。所以说交易中有很多艰难的事情，但是真正难的一定不是技术层面，不是市场层面，对于技术和市场我们只需要建立一个正确的角度，就可以看到市场价格表现出来的真相，但是更难的在于我们对于交易更大层面的规划，以及对于自身心态和情绪的管控。