分享一下建立交易系统的大致过程

交易系统是我们把对交易的理解，归纳成若干不同的板块，再通过梳理逻辑关系，把它们联系起来，组合成一个有机的功能体系。在这个“体系”中，必须有明确的【时间序列】和具有针对性的【目标走势】换句话说，交易系统是抽象存在于思维层面的，它必然是一个脆弱的体系。不能有太大的可塑性，一旦复杂性增加，某个环节就容易出现混乱，随后整个系统就可能会面临脱节的风险。同时换个角度来看，交易者设计系统为的是建立一个【线性】，有极强【针对性】的操作规则。线性才能固化分析—操作的行为流程，不用担心自己受主观和情绪影响导致看法出现各种偏见，思路随时变化。交易中只要A条件生效，那么就是B操作，然后按照C规则进行仓位管理，最后D信号产生，清仓退出。理想情况下遵守固定的交易立场，操作步骤是清晰的，从A到D是既定的进出方案，简洁的决策链。也就是说无论任何系统，你在建立它时，内心必然有对理想行情的定义和描绘，不可能有人在建立系统时认知上没有确切的理想走势。有理想目标，才能细化环境条件，等到合适的情况下，才有机会做出正确的行动。想象一下你需要相亲，那么你的内心肯定对理想的“另一半”要有所描绘，才能找到心仪对象，例如外貌、年龄、工作、性格。毕竟结婚是一辈子的终身大事，在有限的选择下，你不得不明确条件，等待一个合适的人选，这种慎重建立在明白自己没有什么容错机会的前提下。但如果这个人是个愣头青，他心里只抱着一个“是女的就行”这种模糊念头的话要么他不知道谁是条件合适的另一半，觉得谁都不错，选来选去把自己挑花了眼，错过理想对象。要么觉得谁都行，草率地选择了结婚伴侣，事后才发现对方的一切都不是自己想要的。交易也是如此，聪明人总是懂得自己的需求，明白想要做出有利决策必须等待合适的时局，合情合理才能合适如果本身就没确定目标，自然不知道如何是好，交易中迟迟做不出选择或者草率随便选择，都是一种错误。同时一个系统想要盈利，必然有“突出的优点” ，而这个优点本身，就是系统的针对性，也是交易者的竞争力。顺着这个逻辑来想，系统的核心要素是交易策略或者仓位管理吗？并不是，无论选品、进出、仓管、风控，它们只能是系统的组成板块，而非系统的核心要素。真正决定这个系统管不管用，能不能执行的核心是：1、对无序行情的过滤机制，针对性地捕捉目标行情的能力。2、交易模型够不够清晰，人工操作有多大的可执行度。比如一个朋友前几天给我发来一个图片，看上去有很清晰的操作流程。
但仔细想一下，这位作者似乎把均线所有的表现都列举出来，并且正向/逆向的穷举可能性，设立对应的操作行为。似乎制定详细的信号，让系统普适性大大提高了，操作余地更大了，但仔细揣摩一下你会发现，很多信号本身存在相似性且时序模糊。例如高位震荡的实质是什么？代表阶段趋势衰竭，局部进入整理状态，短期形成震荡时价格的波幅必然会减弱。而波幅减弱后，均线（计算某时间范围的平均价格）自然会跟着价格开始收缩、黏连。因此无论是夹心还是双顺，本质是对高位横震的事后解释，而非提前预示。这种价格和指标的从属关系，导致你复盘历史时看到的走势规律可能是无效的，因为它缺失了时序差异。先有价格横震，再有指标表现，那么假设我们去做的时候，图形有了但指标滞后，应该突破顺势进场呢？ 还是否定突破，等假突回落逆势开空呢？
因此，类似这种系统都很难使用，并且达到盈利的目标，因为它违背了系统的核心理念，系统的目标是过滤而非解释。过滤的目的，便是经过条件验证后，得出唯一的进场信号也就是说，顺势就顺势，原则立场是不能变的，除非趋势确实发生反转否定了之前的交易前提，同一时间场景，立场必须固定！而其中什么“易延续” “易回落” “易反转” 这种模棱两可的信号，除了增加模糊性，它没有任何益处。我们建立系统的目标是什么？ 是只做某些“有序” “有确定性的” 走势类型，也就是抓住特定环境下出现的规律。从这个角度理解，策略必然是要针对特定行情建立的一种标准化的操作模型的，走势各项条件符合了就做，不符合就得等待。但很多朋友搞着搞着却背离了这个“初衷”，看到价格波动就想抓，无序走势也想强行解释，想追求更广的适应性，希望自己有更多的交易机会。结果钱没赚到，复杂性和主观性倒是提高了，最后又进入了主动分析的陷阱，压不住做单频率，交易立场混乱易变。这就像一个“罗盘”，无论当前的价格走成什么样子，这些朋友都解释方位、依据，似乎都能把不理想的局面转化成新的交易机会，然后就没有然后了。毕竟模糊性越大，主观性就越高，策略的可重复执行度就越低，亏损是随之而来的事情。情绪和心态会严重干扰你的判断，如上图所列举的，A图形如何做单，B图形如何交易，但实际上你去做的时候会发现，这几种图形之间的差异很小，极有可能误判，然后便会导致过度交易。甚至很多时候B图形完全是A图形的后续演变，真用了立场很容易乱套，一会顺势进场，一会逆势试仓，损完反手再反手心态扛不扛得住呢？所以总结而言，设计交易系统首先要想明白【目标走势】是什么，开平仓的策略完全是为了捕捉这种特定走势。同时系统的规则要从人性角度出发，交易模型要尽量简洁，不能为了追求普适性去填充进去很多需要主观判定的东西，人工交易【可执行度】是需要重点考虑的东西。比如某些朋友制定的系统，列举的信号种类繁多，看起来非常精巧，就如同打造出了一架性能最先进的“战机” ，各种环境和性能指标都兼顾到了，浑身都是优点。但是造出来却发现，根本找不到能驾驭它的飞行员，各种环境都兼顾到了，却唯独遗漏了人工执行的“不稳定”因素。系统的存在就是通过标准来制约人的主观性，对于大多数人来说，它的作用就是重新从客观角度来定义他们原以为自己能够掌控的东西。因为交易者的立场和预期很难发生一百八十度的大转弯，如果真这么容易的话，市场里就不会有这么多亏钱的人了。