交易系统的要素

以价格是否突破、跌破MA20均线为核心进行交易，以价格在MA60上，且趋势向上为买入的前提，请问这样的交易系统还缺少什么要素？

这个还不能称之为交易系统，而只能说是一个简单的交易策略。

但并不是说交易策略就没用，交易策略搭配一套完整的执行体系配合风控手段以及完整的资金管理方案才能被称之为一个简单的交易系统，但是实际交易过程中还会遇到很多的问题，今天我再从一个新的视角来解析一下交易系统运行的这个过程。 虽然之前已经花了很多时间来整理和交易系统相关的内容，但是今天我想再说一下，争取让各位能够更加深入的来理解这个问题。 很多人将交易策略，交易信号误以为是交易系统，其实策略和系统之前还有非常非常大的差距，系统绝对不是简单的策略。这里我们就需要先搞清楚一个问题，那就是交易是人在做，所以一切细节的设计一定要以人为导向，而不应该以策略和胜率以及风报比为导向，我把系统分为几个方面，可能和我之前说的有一些差别，这个差别不是来自于系统这个角度，而是站在另一个视角来看看，我们在构建系统以及最终利用系统交易的过程中还会遇到一些什么问题。

先做一些简单的拆解，把系统的各个因素我先罗列出来，今天的内容会把人的独立个性加入进入，这样方便你们理解为什么同一个交易系统不同的人执行起来为何会出现差别。

交易理念，思想，逻辑→认识市场→划分行情→定位→交易策略→规则→执行

这是交易系统自上而下需要解决的问题，大部分人关心的只是交易策略，但是如果你结合起来之后你就会发现其实策略并不是最重要的，而是你怎么认识市场，怎么构建自身的认知体系这样的一个过程，或许很多新手会认为策略和信号重于其他因素。这样的认知只能随着时间的推移而慢慢提升，这是没有办法，因为我们对一个事物的认知必须花费时间，精力，教训，最后才能形成体系化的认知和经验。 思想，认知，理念这是最顶层的东西，也就是我们认识市场的过程，对于这一方面的内容，对于这个点最快的提升方式就是看那些真正交易了很多年并且已经成为大师的人他们是怎么做的，可以多看看利弗莫尔，毕竟是祖师爷，他的东西在100年后的今天依然适用，个中原因我就不多说了。交易一定要学习正确的东西，什么是正确的，就是那些符合事物发展规律的，什么一个月20%，一年三倍五倍，八倍十倍的屠龙大法就不要学了，那种东西对于你来说是没有任何意义的。我们不可否认这个市场的确有很多天选之人，但人最大的成长就是认识到自己就是一个平凡的人，认识平凡并且甘于平凡，去做最简单，最容易成功的事情这就是最基本的思想和理念。

在这个层面上还需要搞清楚两个公式，第一个是关于盈利的，另一个是关于如何控制亏损的，我只讲三点，你们可以自己品一下，然后仔细理解并且消化。

1 亏损的方式只会有三种，不可能再多了，重仓，频繁交易，亏损加仓，只要你不出现这三种情况，就能活下来，为什么很多人交易一些年头还是改不掉这些毛病，主要是不会管控自己的情绪。交易由不得半点马虎，当你总是抱有侥幸心理去犯这些错误的时候，失败就已经注定了，所以搞清楚自己不应该做什么比搞清楚自己应该做什么更加重要。交易的时间长了你就会发现，其实大家都在做一些明知不可为的事情，只要控制好这三点，那么你就可以脱离亏货的行列，注意我的用词，并不是能盈利，而是可以保证你不亏，少亏。所以看看自己的那些交易记录吧，别再说什么知行不能合一了，很多人根本就不知道，你以为看了几本书，做了几年交易就可以称为一个交易员了吗？交易为什么难，是因为门槛太低，你有钱，有台电脑就能进来，但很多人做了很多年都还傻傻的认为是自己技术不行，说难听一点吧，是品性不行，你总是被欲望牵引，说白了亏的太少了，亏得足够多，你就会明白轻仓，低频，持有盈利头寸的重要性，这些错误自然就改了。

2 接下来说一下盈利的公式，盈利的方法有很多种，但是无论什么样的方法，最终在交易上的具体表现就是小亏，小赚，大赚，不可能出现大亏，只要你的盈亏记录朝着这个方向去调配，一段时间之后你就会发现，其实亏损真的是一件难如登天的事情，但是对于更多的人来说最难受的就是让你慢慢去赚钱，不亏不代表能暴富，盈利只能依靠时间，而不是依托技术和所谓的操作。只是大多数人不愿意用脑子去思考这个问题，不能忍受孤独和寂寞，迷茫，贪婪，无法管控情绪，动不动就暴走，迎接你的自然就是亏损，当你欲壑难填总是寻找高难度，重仓，大亏，小赚的时候，大多数动作都是不满足之间的徒劳选择而已。

3 自然要说一下交易为什么难，我之前其实讲过，交易最难最难的就在于对于盈亏这件事情上来说很难形成正向反馈，怎么理解，你用错误的方式赚钱和用正确的方式亏钱的时候给你形成的反馈就是赚钱是对的，亏钱就是错的，所以当你按照系统总是亏损的时候一般人是很难坚持下去的。对于交易而言，我们要做的是正确的交易，而正确的交易并不见得能马上赚钱，也可能亏钱，这就是交易里面最难的地方。要从交易的困局里面摆脱出来就一定要做正确的事情，而非短期赚钱的事情。 以上说的所有的东西都是认识市场这个层面的知识点，你必须先搞清楚这个逻辑才能建立正确的认知，沿着这个认知下行去搭配的体系才是正确的，所以很多人一开始就不具备这些正确的思维和理念，试问又怎么能够坚持一个交易策略呢。当然对于盈亏分布这个环节再展开就能解决为什么要交易趋势的问题，我就不在这里说了，因为以前已经说过很多遍了。 接下来就是去划分不同的行情，找到自己要做什么，从什么行情里面获取利润，这就是定位，作为理念来说，到这里就结束了，通过理念思想的搭建完成自己的定位，这是很难很难的，因为大多数人注定最终即便亏得破产也找不到自己的定位。找到定位意味这你找到了自己，找到自己你的思想就不会被其他声音所淹没，你才能逐步交易的过程中焕发出自我的意识之光，进而会看到一个高大的角色屹立在心中，这就是你，一个基于强大逻辑和理念所建立出来的思想明灯，让你找到来时的路，并且指引你未来的方向。我知道很多人看不懂我要说什么，没关系，建议你们把文章收藏起来，过几年再来看，你会恍然大悟的，当然我恭喜那些能看懂的人，你们已经跨入那道门槛了。

有的人平时喜欢在后台怼我，你们放肆的怼吧，我不会回复的，亏货的基本条件就是看不惯自己不认同的一切，高手一般都会说，有点意思，与我写什么无关，这是关乎境界的问题，那些思想封闭，没有开放的心态这样的人无一例外最后都被市场消灭了，所以我奉劝这部分人早点离开，做其他的工作你那点傲慢和自大还能让你混口饭吃。

有了定位，明白自己要什么，明白自己是谁，你也就找到了道，什么是道，按规律办事，什么是规律，亏损的本源，盈利的因素，以及你是谁，你有什么条件，干什么事情，这就是规律，按规律办事就是尊重大道。

到这里才会开始涉及到策略和执行的问题，我先说策略，策略是什么不重要，一切根据小亏大赚来进行设计，划分行情的找到定位的目的就在于找到这种能实现小亏大赚的行情环境，进而在这种环境里面去匹配你的策略，这叫行情和策略的双击，策略不能匹配行情，策略不能匹配自身，再好的策略也只是别人的不是你自己的。

找到了定位，找到了行情的大概率，切割完成之后，策略只是带入到某种大概率匹配的行情里面去完成利润收割这个简单重复的动作而已，这时候策略才能发挥真正的作用，一根均线，一个指标甚至是裸k很神奇吗？其实一点也不神奇，但是执行力却神奇的惊人，那么执行力怎么来，又回到了逻辑和思想。当你顶层的思维搭建好了，剩下的就是靠这个正确的东西去说服自己而已，能说服自己执行力就跟上了，自己都怀疑，还哪来执行力。这就是为什么很多人说，我有系统啊就是执行不了，我知道啊，就是做不好。知道了，就一定能做到，你应该知道的不是策略，不是技法，而是思想和逻辑的完整性，有了这个才能谈得上执行。 为什么明明知道错了还是要抱着侥幸心理呢，因为知道得还是不够深刻啊，欲望还是太深啊，让你做减法，你们天天放大自己的欲望，非要多空通吃，非要当神仙，不能放下执念回归简单和质朴，试问怎么成为一个知足幸福的人呢？？？

所以在我看来，系统里面策略是最不重要的，就像题主说的，一年只想获取15%-20%的收益，这就是你的定位，有了这个定位其实交易的难度就变得非常低了，因为欲望低了，你要追求的就是用最简单最直接的方式去做，寻找大概率，做减法，做简化。至于技术，你说的一点问题都没有，均线是一个很好用的东西，只要你长期通过均线去观察市场，一套自身的体系就出来了。接下来先把一些顶层的思路搞清楚，接下来设计好策略兼顾几个条件

1 一致性

2 频率

3 趋势跟踪

4 计划能力和执行能力

交易从来都不是去追求别人怎么做的，而是找到自己的定位和目标，计划如何完成这个目标，不同的定位追求的目标不同，难度也不同，所需的工具也有差异，所以你有自己的定位这个时间就简单了很多，比如你一年就想赚取20%的收益，如果一个月就赚20%那你体系就是有问题的，因为背后的风险和盈利输出的逻辑是不匹配的，这时候你要注意的就是检查自己的体系是不是出了问题，但可悲的是大多数人考虑的却是这个月赚了20%下个月就想赚50%，正是这种想法要了很多人的命。

很多朋友表示我写的东西你们看不懂，这和我又有什么关系呢，只能说你们对于市场的理解还不够，有认真去挖掘我每个点里面的细节吗？我只是替你们开一扇门，至于说你能在门里面发现什么，这就是因人而异了，我没那个本事让别人盈利，写点文章纯粹是找到志同道合的朋友，当你交易超过10年，别人让你讲一些关于交易的东西，我想你能讲出来的无非就是我写的这些。

至于技术，懂的人都懂，所有的技术没有思想和逻辑的支撑，就是垃圾，一个技术你能用好不是因为技术好，而是你已经接受交易可能带来的结果。你已经有了自己的定位，你已经建立起了属于自己的思想体系，这种时候用什么技术只是习惯问题，而不是必须与非必须的问题，技术的单一性，简洁性最终造就了你强大的执行力，交易的破局就是从这里开始的，所以没什么技术是神奇的。技术不过是把你的定位和对行情的理解用一种能在图形上，概率上量化出来的工具而已，本身就不神奇。

你用均线也好，macd也好，还是裸k也好，都不重要，重要的是通过一个技术体系建立出你自己的标准，然后去执行这个标准，时间了你就会明白，交易当中的所有秘密都在于这个环节！

当然你要追求年化几倍几十倍，天天看大神的造富神话，你不得不去追求牛逼的技术，如果你要求低一点，知足一点，你会发现一个简单的技术就足够了。就像题主说的，你就追求20%左右的收益率，那一个简单的技术就够了，轻仓，盈利充分释放利润，有持仓的信念和决心，轻仓也能让你起飞，这是大多数人不理解的，能理解到哪里就到哪里吧！