假设大家的交易系统都很好的话，那最后赚的是谁的钱?

发现很多朋友忽略了交易系统中最关键的一点，就是“熟悉度”的问题，因为纪律和标准能否真正的被成功执行，是建立在你对信号形成的过程是不是足够熟悉基础上的，就这一点来说，它是经验问题，而不是认知问题。

是人都会心急，很多朋友都想把脑子里刚学到的知识来市场里兑换成财富，所以刚搭建一个系统，觉得理解了就会有一种“自己已经有办法吃透市场变化了”的错觉，不断的切换各个市场品种来寻找契合的图形，主动出击四处寻找机会，想用它赚钱

但实际上它还只是一个“雏形”，标准不清晰的话，还远达不到稳定的程度：

1、对盈亏分布缺乏了解，内心会高估系统的绩效，缺乏足够心理准备则容易在回撤期纪律崩溃，承受不了代价的人，没办法保持心态稳定

2、对于进场模式的理解趋于理论化，强行套入各种走势来解释，主观评判的模糊性会引发频繁交易的问题出现，手里掂个“锤子”看什么都像“钉子”3、过于重视进场，对未来趋势的理解过于理想化，盈利预期太高，适应不了实际情况的变化，对仓管和出场没有足够操作经验，缺乏对风险的预见性

4、随时间忘却其他较为复杂的技术概念，只记住了最简单最符合人性直觉的，然后固化成了思维定势，交易形式回归单一。

所以说，有些朋友所建立的交易系统就像是只有表现性的“武术套路”既不考虑执行难度，也不考虑失败风险

在脑子里总是假设的非常合理，逻辑完美，但一开始执行就会发现适应不了现实环境的复杂多变，立马就变的颠三倒四

应该怎么解决呢？ 我的答案是，必须在“实践”中磨，必须大量的重复训练某个行为逻辑，才能形成下意识的思维反应。

从前面第一点“盈亏分布”来说，在复盘回测以前，必须把你的系统拆解成足够详细的测试项目，这样得出的结果才不会有欺骗性

举个例子，就跟某个朋友用布林带（日线周期参数14）"收口——突破" 作为趋势前提建立底单，中间加仓以"1小时级别回撤——完成N字结构突破" 进行加仓，制定了一个日线波段交易方案。

那么做复盘回测时就不能大小级别混着当成模拟盘去做，比如，先进趋势底单再加仓，最后平完仓去论盈亏总结经验...

这样的测试方式没有太大帮助，因为可能会导致“正确的底单，错误的加仓，最终亏损” 这种分不清原因是出在大级别还是小级别的情况出现

实际上亏损原因可能发生在主观参与的任意一个环节，如果这种主观因素是偶然出现又广泛分布的话，那么每一次错误可能都是不同样的，我们也就不可能找到原因和优化的方法。

所以要分类去做，大级别的趋势信号单独进行回测，一测试就会发现问题，“缩口”这个技术概念太模糊了，能套上的走势太多了，很多宽幅震荡中的转折也会被错误归类为突破信号，这样胜率会极大的下降。那么对于布林带突破信号的标准做出再次优化，就是必须要做的事情，比如加上一个“二次收缩”的概念。

作为趋势信号的图形必须具备两个前提：

• 中轨坡度减缓，趋于走横，完成收口
• 之后二次收敛，上下轨再次向内收缩
  

这样一个改动，形成进场图形的标准就更加清晰了，所以回测，就是我们通过对案例的研究，想办法优化进场规则，用标准条件最大限度的过滤掉无效信号

有明确的图形标准，交易结果才能和决策过程互相对照，不然光知道有问题，主观判断环节好几个，鬼知道问题出在哪...

还有N字突破，回测完就会发现 "1小时周期出现N字突破" 也是个巨模糊的进场条件，更坑的是越强的趋势回调折返越少，因为动量效益显著。越弱的趋势折返就越多，它走不远就疲软了。

那么我们可以想一想，在弱趋势中，N字结构一大堆，还用类似于突破的策略会怎么样？估计加仓单会损的想哭,所以测试过程中要思考优化条件

比如图中，1小时级别形成N字的低点，也就是回调深度必须不能破坏前阻力，破坏了就说明趋势动能不佳，也就不适合使用小级别突破信号进行加仓。

反之，说明动量没有衰弱可以乘胜追击，加仓单在中间玩短线，用固定盈亏比操作扩大收益

如此，针对性的去复盘几种交易模式，我们就会知道它们的胜率是什么表现，做完大级别再测小级别，对于趋势中可能出现的任何情况也就心中有数了，更关键的是在回测的过程中你会经历一大堆失败案例，加深对于“假图形”的印象。

不然我们刚摸索出一个方法时，都是比较理论化的，看什么都觉得相识，什么样的走势都能硬靠上去当成交易机会，觉得自己已经有了“章法”，但实际上它更容易沦为主观解释的工具，达不到理性假设、客观验证的程度。

还有我在前面说的第三点“盈利预期太高”的问题， 通过肉眼复看历史走势，趋势的发展都是那么顺理成章，好像只需要拿住仓位到最后就能赚个“盆满钵满”

但我们仔细想一想，那些亲身经历过的“失败走势”都哪去了？

仔细过两遍回测就会知道，那些持续几个月半年的宽幅震荡，里面都是各种半截崩坏走了失败的行情...

不想办法规避的话，难道市场震荡多久我们回撤多久吗？试问谁能硬抗市场的低波动周期。

另外，出场方案也是测试中一个很重要的项目，选几个具有代表性的趋势，试完反转被动出场， 再测阻力逢阻减仓，多试几种仓位管理的方案，看看自己的性格适合哪个。想要打破第四点“思维定势”的问题， 就必须在短时间内经历足够复杂的行情变化才有机会打破认知局限，这也是我总是强调使用“复盘软件”的重要性

因为日常做单，一个信号最少几个交易日，持仓再算几个交易日，大部人都没这么好的记忆力，前面再深刻的感悟可能睡一觉起来就忘的差不多了，更别说从决策到看见结果需要这么长时间，很多人连最初进场依据都记不清了，怎么能记住他思索对比和决策的过程？

所以久而久之，一些在趋势突破的逻辑前提中更细微、更复杂的局部走势变化被遗忘了，只记住了一个“突破——趋势”的概念，最后形成思维定势，进场方式越来越直觉，越来越单一。

从这个角度去看，“复盘回测”可能是唯一你能赶在遗忘之前，经历更多积累更多经验的方式，在这个过程中没有盈亏压力，所以你不会怀疑自己，有足够的操作频率和密度，时间投入和产出是最理想的。

而实盘是拿钱喂经验，从生涩到熟练，需要砸进去多少学费和时间？

更关键的是我们随时可能会在压力面前否定自己，推翻系统，人为的给自己制造更多“弯路”，那些交易好几年依然原地踏步的朋友都是这个原因

他们的认知只有广度而没有深度，相对于金融市场这个充满复杂性和偶然性的领域而言，个人的广度毫无意义，你学再多的东西，也比不上整个交易者群体的智慧。

所以不要奢求什么都能看懂，什么大小行情都能做好，而是要把视野聚焦到趋势上面，用我们的认知逻辑去解释趋势因何存在，从无到有如何演变，只有我们能够理解趋势发展的脉络，才能去转化成具体方法

也就是 “我们需要做好什么准备才能成功的参与趋势， 这个行为本身又蕴含着什么样的收益和代价”