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本篇是操盘助手使用的VIP功能:双币套利管理模块
双币套利是基于两品种的套利模块,可以实现原油套利,金银比套利、货币对套利等。
原油套利
交易品种:XBRUSD、XTIUSD
套利思路:两原油属于同涨同跌的正相关品种,行情的波动会导致两原油出现不同程度的涨跌幅度,波动差(价格差)的缩放是套利的来源。下图是两原油近4年的价差图,价差范围:1.98-11.11。 交易思路: 1、做多XBRUSD,做空XTIUSD (价差扩大盈利,开仓位置越低越好)
价差图中低于 4.2 开仓,每跌 0.5 进行加仓(可以自设加仓倍数、加仓次数),当价差高于 5.8 全体平仓,或者整体获利金额 100,全体平仓。当单组盈利金额 30 ,平仓本组。 2、做空XBRUSD,做多XTIUSD(价差缩小盈利,开仓位置越高越好) 价差图中低于 5.8 开仓,每涨 0.5 进行加仓(可以自设加仓倍数、加仓次数),当价差低于 4.2 全体平仓,或者整体获利金额 100 ,全体平仓。当单组盈利金额 30 ,平仓本组。
其他:
1、可以自设首单手数(上图默认为 0.1 )
2、可以自设入场点差限制(上图默认为 40 ) 3、可以自设开仓时间限制(上图默认为 01:30-21:30)
4、组合策略中,如果隔夜利息稳定为正,可以顺便套息(上图中,按交易思路1操作,每手每日利息为25.19),套利+套息=稳赢!
交易案例:
在价差为4.2时入场各1手,持仓至5.2时,整体获利969USD。
每组0.05手,单组盈利金额10usd,平仓本组。
金银比套利
交易品种:XAUUSD、XGUUSD
套利思路:金银比例代表购买一盎司黄金需要多少盎司的白银。金银比的波动存在价格中枢,当偏离过大金银比率选择一种方式回归,当经济回暖走强,白银会强于黄金,当经济衰退时,黄金会强于白银。
上图是1998年至今的金银比走势图 那我们怎么衡量经济水平呢?在这里跟大家引入标普-高盛商品指数(Goldman Sachs Commodity Index,GSCI),是国际交易市场跟踪量最大的商品指数,包括24种商品:6种能源产品,5种工业金属,8种农产品,3种畜牧产品,2种贵金属,紧密跟随全球大宗商品价格水平。
当我们把标普-高盛商品指数和金银比放在一起,我们会发现二者高度负相关,而指数上涨时经济相对较好,指数下跌经济不太景气。
所以我们可以据此建立一套黄金白银对冲体系,主要进出场规则如下:
1.指数上涨时,可以做空黄金,做多白银;2.指数下跌时,可以做多黄金,做空白银;3.关注金银比关键转折价格,设置合理的止损。
当然,不仅可以运用标普高盛商品指数,还可以运用CRB商品指数,甚至文华商品指数和WIND商品指数,毕竟全球大宗商品走势基本类似。
交易思路和具体配置方法还需要结合投资者自身对风险的承受能力。
USDCAD/USDNOK套利
交易品种:USDCAD、USDNOK
这里不做展开阐述了,直接抄下万总的作业。
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