交易的秘密

作为交易超过十年的老手，我来告诉你交易这行到底有没有秘密！

交易的秘密不在于技术，技术从来都不是最重要的，而是对行情的处理能力，就是所谓的构交易系统，规划行情交易。

交易最核心的就是控制亏损，放大盈利，也就是趋势交易最重要的斩断亏损，让利润奔跑交易最难的就是不断提高交易的准确率。交易容易提高的是盈亏比，也就是利润奔跑。什么是交易系统？交易系统是交易者为交易过程中制定的一全套的交易规则。一笔完整的交易，可能会涉及到买什么品种、什么时候买、买多少、什么时候加仓或减仓、什么时候清仓离场等步骤，为每个步骤设定一个规则，然后将这些规则整合起来，便形成了一个交易系统。简单来说，交易系统就是对买什么、怎么买、怎么卖的问题作出了具体的解决方案，可以让交易者在交易过程中无需过多思考就能做出决策。那么，具体来说，交易系统该怎么建立呢？

六步创建自己的交易系统

第一步: 时间周期创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。 后面的内容中, 英诺君会继续介绍外汇交易中的资金管理策略。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损: 如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。固定目标: 设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

下面说说我的交易系统的框架：

震荡手法―低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。。。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。

单边手法―追涨杀跌：大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死胡同。。。当时我萌生了一个非常可怕的想法，发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话，下场不言而喻。。。终于在不断反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。

系统的优化磨合这个阶段，是非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着。

最后有几点经验大家一起分享讨论：

第一、清楚你所在的市场规则。之前做美股时，我们职业交易员通过做市商交易是没有手续费的，这就保证了我们可以玩概率游戏，最差也是1:1胜率。通过训练可以达到6-7成的胜率，然后提高交易次数就可以了

但在交易市场，有了手续费，就决定你入场时已经输了概率，必须要放大周期和波动空间才能减小手续费的影响。别小看手续费，这是导致扔硬币理论失败的重要原因。

所以在A股市场，我的交易频率降到一年几十笔，交易笔数我是这么计算的，分批两次进仓就算两次交易，而不是进出算一次。

第二、找到属于自己的交易方法，只在熟悉的时机出手。

我们有很多进场出场的方法，有那么多指标可以用。但方法越多，越容易出错。方法越简单，越单一，越能保证胜率。我记得我们当年被培训的时候，老师根本不交方法，他说每个人都有自己的方法，教不会学不来。我在公司属于中游交易员，赚不了大钱，但从不赔钱，每个月稳定收益率，就是因为我的交易方法是求稳。公司也比较喜欢我这种交易员，能稳定盈利，又不会对公司造成致命打击。

有些人既喜欢做趋势又喜欢抓反转，这就是两个不同的思维方式，出错的几率也就更大。我本人最擅长做反转，那么我就只会等待属于我的机会，其他的都当看不见。

第三、低买高卖。最简单的道理。今年猪肉涨价了，大家都去养猪，明年猪肉肯定就跌。市场是有周期性的，低迷之后肯定是繁荣。在大家不敢进的市场低迷期就分批进仓，在猪肉便宜的时候养猪，猪肉涨价的时候出栏，就这么简单。

第四、资金管理。假如你要打持久战，那么资金就不要一次投入到战斗中。假如你要是速战速决，那么就要充分利用你的资金。

控制你的风险。交易机构都设有风控专员，强行平仓用的。但是由于交易方法的不同，交易员需要面对不同程度的亏损。如果你是做趋势的，亏损10％了，那明显就是错了嘛，错了就认，赶紧出场。如果你是做反转，10％就很正常。

一个真正成功的交易员，不在于他多聪明，多英俊，而在于他拥有一个稳定盈利的交易系统，并且能持之以恒的执行。

交易系统，听起来好像很复杂，其实其核心，就是“信号”，依据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓，依据什么样的信号准备入市，依据什么样的信号规避风险，最主要的也就是这四点…….这些信号单独看来并非多么准确，但我们要做的是将其整合在一起后，达到较大效益，较小风险，这便是一个完善合理的盈利系统。

一个真正成功的交易员，不在于他多聪明，多英俊，而在于他拥有一个稳定盈利的交易系统，并且能持之以恒的执行