很多人都不了解什么是交易系统,其实它并不是什么神奇公式,也不是什么心法口诀。它只是描述市场的一种模式,当你用一套系统去描述市场时,它才能客观的呈现在你面前,避免你去依赖主观感受片面的理解市场。当然由于系统的不同,其描述的深度也是不一样的,这也是为什么交易系统最好是适合自己才重要。
比如巴菲特的交易系统,他是通过观察企业的经营流客观描述市场的,当描述的情况和价格出现背离,就是他可能交易的时机,为了确认这种时机的正确性,他还要进一步的确认他得到描述是足够客观的。对于大多数人来说,客观的描述一家公司的经营流并非易事,而保持经年累月的跟踪也是不可能做到的,所以系统好未必就是适合你的。
索罗斯的系统,是通过结合基本面和价格的反应来描述市场演变过程,当感觉转折点成熟时就是是他的交易时机。如果你也能这样的描述市场,那么你就能遵循他的模式成功。所以说交易系统重要不如说你怎么客观的描述市场更重要。
海龟系统,也是描述市场的方法,就是当价格突破固定日期的价格时介入市场,这个系统本质上是机械交易系统,它能捕捉到的趋势是大起大落的大时代行情,虽然现在用起来非常低效,但是也要比没有好很多。还有就是交易系统肯定是有优劣之分的,你对市场能描述的程度决定了太多东西。
还有就是,即使有了系统,你也要不厌其烦的用其描述市场,然后等待策略出来的那一刻,而不是交易系统指导市场发展。这个问题是大多数人赚不到钱的第二大原因。第一大原因则是根本没有可以客观描述市场的系统。第三个原因则是资金管理问题,依据策略的确定性来下注。这也是我一直以来的看法,即系统的好坏决定了你对市场的还原度,而对市场客观的还原度决定了你能否生成有正期望的策略,而对策略感觉的确定性又决定了资金管理。所以说,交易系统只是第一个层面的。