完整的交易系统应该包含哪些内容？

技术分析篇

【第一部分：周期选择】

　　根据自己的个性特点，选定一个主战场的操作图表，这个是非常重要的，一开始建立交易系统时就要给自己选定好。比如我选择的是日线图表，那也就意味着我的系统是针对日线级别的信号来设定的，如果有些人无法操作日线图表，不敢隔夜，那就把交易主战场选定在更小周期的图表上。

　　选定好了操作周期图表，进出场要遵循的原则是：进场不能往大周期上切换，但可以往小周期上切换；出场则只能在主周期图表上，既不能往大也不能往小去切换。

　　比如，做日线图表，遵循的交易信号只能是日线，绝对不能因为周线图表上的一个什么支撑或是阻挡而去尝试操作，但进场却可以往小周期上切换。出场不能往小周期上切换是因为如果你的系统习惯在日线上选进场信号，却在半小时上选出场信号，这样的系统盈亏比肯定是做不高的。为什么很多人抱怨说拿不住单？原因就在于没有一致性的交易系统。比如一个日线级别的进场信号做进去了，却总是在半小时图上的一个反向走势里把单子给洗掉了，甚至被更低级别的图表上的反向给吓得离场。只有在主周期图表上的出场才能让你的交易获得最大化的盈亏比。

【第二部分：趋势判断】

　　只要确定了主交易周期，那么需要判断的就是你的主交易周期图表上的趋势，不用看更大的周期，也不要去看更小的周期，你就在主周期图表上预判趋势。必须要注意的是：只做主周期的趋势预判，不要一会儿东一会儿西。新手的交易系统动不动就被自己推翻，就是因为看得太多了，周线、日线、分时图切来切去的看，越看越糊涂，而且很多新手都喜欢用摆动指标，我自己早已不用任何指标了，但我也不反对新手在初期建立系统的时候使用某一个摆动指标作为参考，但切忌的是不能用多了。所有的指标都是一会儿灵光一会儿不灵光的，不能因为这一次不灵了就去换其它的，更不能多个摆动指标叠加在一起用，那一定是会头昏脑涨的，因为摆动指标的设计就是互相矛盾的。

【第三部分：预估目标】

　　在趋势判断清楚的基础上，可以让你预估出这笔交易的盈亏比，虽然很多时候真实的盈亏比和预估的会相差很大，但这个预估还是非常有必要的。很多交易信号我会放弃掉，就是因为我预估这个行情不够大，很大概率赚不到我想达到的那个盈利目标。虽然经常也会预估错，但这没有关系，系统要确保的是做进去的交易，没做的交易是不会被止损的，也不用太在意。

【第四部分：进场信号】

　　这个因子在整个交易系统里面我认为是最重要的，对于不同的交易系统，进场信号会有很大的不同。你们可以根据自己的系统去设定进场信号，我的系统的进场信号是用定式进场的。无论是哪一套系统，进场都是最重要的一步。

【第五部分：下单手数】

　　这是属于资金管理的范畴，资金管理说到底就是到底是轻仓还是重仓的选择。首先，重仓必须要有一个前提保证：就是进场足够精准。不要以为重仓只要设一个窄的止损就行了，如果不能在行情近期的起爆点进去，重仓就是不可能完成的任务，因为多次的窄止损也会让本金损失很大。

　　新手很难做到精准进场，技术不够、盘感不够、胆量不够，这些都会影响交易的进场，所以新手构建的系统只能是轻仓、宽止损。切记：虽然期货市场是一个以小博大的暴利市场，但如果你的交易能力没有达到很顶尖的水平，重仓是不合适的。也就是说，在资金管理这个选项上，轻仓还是重仓？你得考虑清楚，有多少金刚钻？不能光想着重仓能赚多少，你水平不够的话，重仓亏起来更要命。必须想明白，一定要和自己的欲望、能力、资金承受的风险度相匹配。

【第六部分：止损额度】

　　这是系统中的风险控制机制，这个机制可以用自己的技术闭环去设定，也可以以损定量。轻仓、宽止损是相对好掌控的系统，因为轻仓，所以在进场的精准性上要求不是那么高，可以适当地把止损放宽一点，给市场波动更高的宽容度。但这个止损额度依然要在整体账户可承受的损失范围内。

　　单品种的止损到底设置在整体资金的哪一个额度上？这个其实还是和个人的交易能力有很大的关联。你就是每次设一个0.5%甚至更低的止损，但每一次你都做错，这个风险机制依然不能带给你获利的回报。也就是说，减少交易频率，尽量做对，这才是交易的关键。你的交易能力上不去，再强大的资金管理策略和风险控制机制都无法让你稳定获利，最多就是在亏光的路上拖的时间长一点而已。只要能控制不怎么亏钱，赚钱就是硬币的另一面，那是必然的结果。

【第七部分：出场信号】

　　我的系统对于持仓时间并没有特别的规定，我的止盈分为两部分：一部分是主动性止盈，一部分是被动止盈。主动止盈会走早了，被动止盈会走晚了，恰恰好的事情很难碰到，利弊你们权衡。

　　我对止盈的态度是：只要是赚钱离场的都是好交易。毕竟每个人的系统不一样，而且心理承受也不一样，你让一个胆小鬼在赚了20%利润的时候不跑路，硬生生看着浮盈全吐回去，这对他是绝对的摧残；但你让一个胆大包天的赌手在赚了20%的时候跑路，硬生生放弃有可能200%的利润时，那也是对他绝对的摧残。所以，止盈这个问题没有什么标准的答案，只要是系统内涵盖的都可以，你可以在急速行情中主动跑路，也可以标标准准地按照系统信号规规矩矩地跑路，这两种情形哪种能多赚一点或者哪种会少赚一点，其实我也没做过准确的统计，我认为也许会差不多。那就哪种能让自己舒服点，能更好的接受，就做哪种，非要逆人性的操作其实是很难坚持下去的，逆着自己的承受力去做自己无法做到的事情，结果肯定完蛋。

【总结】

　　从系统的构建上来说，新手的系统最好是固定于某一种你特别熟悉又非常有把握的定式上。随着交易水平的提高，老手的系统就可以互相嵌套了，长系统里嵌套短系统，顺势系统里嵌套逆势系统等等。不管是什么系统，核心的要素就是三点：进出场信号，资金管理、风险控制。

　　构建系统的目的是让你的交易有据可循，所以交易逻辑要能闭环，同时，也是很关键的一点，只能做系统内的行情，超出系统的行情无论多大，无论多诱人，那都和你的系统无关。新手最容易的犯的错误就是经常在推翻和构建系统的道路上反反复复折腾，他们没有想到的是，并不是系统不行，而是你这个人不行，所以一天到晚的改造系统是起不到什么作用的，只有改造你这个人才能有效果。

　　同样的一套系统两个不同的人坐在一起操作，结果都会天差地别，所以，超级牛逼的系统是不存在的，但操作结果非常牛逼的人却很多。新手只有长期坚持一套正向反馈的系统，才能不断从这个市场赚到钱，不断赚钱这个结果会让你对交易的信心大增，从而更加提高你对系统的信任度，这样就进入了良性循环。

　　资本市场的走势轨迹像潮汐一样，永远有涨有跌，每一套系统都有与之相匹配的走势，交易者的困难在于哪怕手里拿了好几套能涵盖各种走势的系统，但你无法知道接下来的走势会符合你的哪一套系统。新手的方法就是不断扔掉旧系统换新系统想去抓住市场走势，而高手则是等着市场走势来匹配自己的系统，每一套系统只能吃掉相应的行情，通吃的系统是绝对没有的。

认知心态篇

【知之不深，所以知行不合一】

　　解决这个问题的方法只能是先老老实实学习。学什么呢？学会看懂市场。你只有看懂了市场，你才会知道为什么要做这个单子，更进一步则是你为什么不能做这些个单子。如果你明确知道这个单子进场的逻辑，那就一定会知道什么时候该走，什么时候该扛。

　　做不到“知行合一”，是因为“知之不深”。

　　如果能看懂市场，就会知道当下市场处在什么结构中，因为不同的结构必须用不同的手法去应对。而韭菜们看不懂市场，自然不明白什么叫“定点应对”，也不会明白很多结构是高手也应对不了的，所以才有“会空仓的是祖师爷”这种说法。

　　你要做的就是自己非常笃定的行情。因为笃定，你才敢重仓；因为笃定，你的心态才会好；只有心态好，才能拿住单；能拿住单才能赚大钱。这才是一个良性循环。

　　也就是说，技术高手做进去的单子完全不存在“要不要拿”的问题，因为很笃定这个行情要如何如何，所以输的概率非常非常小，为了应对这个小概率，把止损设置为平推，就完美了。做到“零止损”并不是很恐怖的存在，许多人都做得到，关键是：你要能看得懂市场！

【知彼不够，还要知己】

　　有许多老手，交易已经做了很多年，他们自认是有经验的，是看得懂的市场的，但心态依然过不了关。

　　比如：拿了一个多单，单子的进场逻辑是很清晰的。市场连涨了三天，第四天开始回撤。他很清楚地知道：一个趋势行情，正常的回撤是一定要扛的。第一天，小幅回撤，内心云淡风轻，没事，小回撤嘛，很快会上去的；第二天，一根大阴线，浮盈回吐了一半，我勒个去，这是什么情况？再扛下；第二天夜盘，继续下跌，浮盈回吐了三分之二，不行了，这个行情可能要转势了，必须保住剩下的利润，平仓；第三天白盘，跳空高开，行情飙升……天哪，平在了最低点，此时，内心一千万个草泥马，吐血……

　　这个场景也很熟悉吧？为什么会这样？因为光看得懂市场还不够，他没看懂自己。

　　解决这个问题的方法只能老老实实剖析自己。一种可能是“缺钱”，缺钱就会特别在意钱，越在意钱就越拿不住单；一种可能是性格使然，无法承受盈利回吐，哪怕知道正确的姿势是什么，也做不到。

　　在看得懂市场的前提下，了解清楚自己的心态是学习交易的第二个阶段。缺钱就先解决钱的问题，没有了生存压力再用闲钱来做交易；性格问题就设计一个和自己的性格匹配的系统坚持使用。

【控制情绪有多重要】

“一日内四次摸顶操作，损失惨重。这才知道了什么叫空头不死，多头不止。我完全理解错了老师善意的提醒，幼稚的以为不能做多，便是可以做空，而且信心满满的止损再开、止损再开，直到市场把我打得遍体鳞伤。当时感觉整个人就像赌红了眼的疯子一样，我完全无法控制自己的情绪，早盘连续四次开仓止损，而且每次都是开在了高点的回调处，不夸张的说11:30来临时，我还诧异图表为什么不动了，直到这时我才发现自己疯了一样，我意识到自己的情绪出了问题，再返回头来听老师的语音，我羞愧难当，恨透了自己，午后开盘止损出局，关机睡觉去了。现在回想起来，还以为当时是在梦里，情绪真的不可控，可笑的是，之前靠运气挣来的钱，又被自己的实力还给了市场，此生不会忘记自己这次的交易，特此记录一下。”

　　这场景是不是很熟悉？每一个进入期货市场的人似乎都有过类似的经历。人在什么情况下会像疯子一样呢？赌红了眼就会。如果把交易当成赌场，而你是个赌徒，那就无法控制情绪，赌徒能控制情绪，赌场就要关门。但如果把交易当成战争，而你是个将领，你就有可能控制住你的情绪。

　　在交易这场战争中，你手里的钱就是你的士兵。一个想打胜仗的将领，一定会爱兵如子，每打一仗都会运筹帷幄，谋划经略，绝不会轻易让自己的士兵去送死。

　　每一个韭菜赌徒在收盘后，看着自己账户惨不忍睹的数字时，都会痛心疾首，但在面对盘面时，却一点不顾惜自己的钱，左一个止损右一个止损。就好比麾下的士兵在无处遮挡的空旷之地被硬生生送上战场当了炮灰，这样的将领不该被毙掉吗（爆仓）？

　　这一类的交易者是纯粹的赌徒，他们的性格根本就不适合做交易，解决办法就是“退出期货市场”。

“控制情绪”的确不容易，硬生生要人去克服人性弱点真的比登天还难。这也是期货市场成功率以千分之几来计算的原因。

　　一个普通交易者要想拥有良好的心态，看懂自己是前提，看懂市场是必须，想清楚自己来这里的目的是过程，学习技术是手段。最终，只有“常胜”才能让一个普通人的心态在这个市场变得自信又坚强。而“常胜”的保障就是在你能看懂市场的前提下，放弃那些似是而非的、模糊不清的、自己无法把握的机会。就这么简单！