建立交易系统的5大设计步骤

（一）系统建立从“概念”开始

这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，价格跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说，有三种主要的交易系统：

第一种叫顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。

第二种叫逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。第三种叫形态识别型。某些经典的技术形态有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。（二）将“概念”转换为一套客观的准则

说白了这一步就是要建立你的分析系统，告诉你如何定义行情中的买卖点，这是系统设计的一个重要步骤，同样也是很难的一个步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。这是建立系统的第一道坎，我想哪怕是交易市场中的小白脑子很多人脑子里应该也有不少于两种的判断买卖点的方法，但是它难就难在你是否足够信任你的这种方法，你是否对它有足够的认知，如果看到这里你想不通了，建议大家向上翻看一下建立系统的第三个原则，我相信你一定可以找到答案！

（三）根据历史走势对交易准则进行初步测试

这一步就是要通过浏览历史走势，来初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。同时大家也要考虑以下几个因素：1、不同的参数组：比如不同的均线组合等2、不同的时间周期：小时线、日线、周线等，找到最优的参数以及周期。当你的分析系统建立好了之后，不要着急在实战中使用，先通过历史行情去进行初步估算一下你的准确率大概是多少，然后通过准确率制定好你的盈亏比，也就是止盈止损。制定好盈亏比后再去进行二次评估。这一步大家一定不要偷懒，不要去看几次就草草的去应用于实战了，我个人建议这一步你经历的时间越多越好，因为它可能直接影响到你的系统最终能否成功建立。

（四）进行正式测试

目的是正式测试步骤二三中所提出的量化准则的效果，得出统计结果。这一步可能很多人会想着耍个小聪明，去模拟盘测试。我的建议是千万不要去做模拟盘，因为做模拟盘跟实盘的心理状态是完全不一样的，模拟盘测试出来的东西是不可以做为数据依据的，我想做过模拟盘的朋友自然明白我的意思！做交易不要想着来就能赚钱，一定要做好亏损的心理准备，如果你接受不了亏损，那你一定不要进入这个市场！

如果你在第三步偷懒了，那么你所得的数据可依据性就会很差，市场走势是千变万化的，你的系统一定不会适用于所有的行情，如果在你实盘验证的过程中恰巧遇到了你不适合的行情，那你就会对自己的系统产生怀疑，一但产生了怀疑，你觉得你的系统还能建立成功吗？所以一定要在第三步的时候多多去经历，经历过了你心里也就有数了。

（五）对测试结果进行评估

在测试完成后，我们需要对统计数位进行分析，在此基础上评价系统的效果以及不足之处。注意：这里的不足指的是可调节的不足，比如止盈止损的制定，而并非是分析系统的准确率不足。

评估时主要考虑以下几项指标：

1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。

2、数学期望。公式是：Σ（赢利交易的比例赢利额-亏损交易的比例亏损额）。

注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。

3、最大单笔赢利及最大单笔损失

这一步走完之后，恭喜你 你的系统已经建立成功了，从此交易道路虽然曲折，大家依旧可如履平地！

说的很详细了