系统＋执行真的能稳定盈利么？

我做了一辈子交易，也钓了半辈子的鱼，我永远不知道下一条鱼是什么鱼，有多大。正如交易一样，我也无法预测明日是涨还是跌。但是我知道，我肯定能钓到鱼，我开仓的交易单，最后总能赚到钱。但是真相是很简单的道理，大部分人却不能理解。交易圈里充斥着一种声音：”建立一个正向收益预期的系统，并严格遵守系统的交易原则执行，就能实现稳定盈利。“这种说法是如此的广泛，甚至成为了大部分交易者的共识。人们把精力放在构建系统和贯彻执行这两个难点上，并为此付出艰辛的努力。总会有一些人经过市场反复的捶打磨练，终于熬过了这两关，构建了一个匹配的系统，并一致性地按系统交易。那么他们稳定盈利了吗？或许可以在相当长的一段时间里稳定盈利（这需要运气足够好），可最终依然难逃被市场毁灭的命运。对！事实就是如此！真相总是让人绝望！我敢这么说，是因为我就是那个翻过了两座大山，构建了最有适应能力和生存能力的系统，最终依然被打到清盘线的那个人。其实不止我是如此，许多合格的交易者在努力多年之后都看到了这个真相（构建系统原则执行只是及格线）。

原因在哪里？问题就出在概率上。只要你是依靠概率做交易，并且统计样本都是相互独立的，只要胜率不是100%，理论上都存在连续多次失败的情况。每一次失败都是有成本的，只要这个累积成本超过了你账户能承受的风险，你就事实上的爆仓了。即使没有触及清盘线，也会让回撤指标极其难看。这使得即使一致性地按匹配行情的系统做交易，你也需要运气的照拂，至少不能碰到坏运气。从长期来说，最坏的情况必然会出现。

为了应对这种状况，人们想了很多招：提高胜率，降低交易频率（可太低的交易频率无法体现统计学上的意义），做大盈亏比（有几人能发现过大的盈亏比其实是有害的），多品种分散风险，对冲系统性风险，浮动仓位管理。这所有的努力都只能改善不能够消除爆仓的风险。其实量化交易相对比较轻松就能跨过构建系统原则执行这两座大山（绝大部分交易者都还在这两座山里打转）。却被墨菲定律拍死在跑实盘上……这也是量化跑历史数据杠杠的跑实盘迟早出问题的原因所在（能看懂这句话的至少入门了）。即使是那些在实际运用中被证明成功的量化程序，真正心里有数的量化交易者，都知道自己的程序其实只是看上去很稳而已。他们只能寄希望于好运气伴随自己久一点。那么，面对这种状况。到底有没有出路呢？还真有！而且还是两条路。一条是团队差异化交易路线：不是整个团队按一个系统做交易，而是多系统或者是同系统不同品种不同周期的差异化交易，其实这也是人工交易的优势。具体的细节及原因，塔勒布的反脆弱性已经说得很清楚了，我就不再重复。另外一条路是靠直觉盯盘交易，通过灵活应对来处理不确定行情，以人性趋利避害的本能来躲避风险减少亏损。它可以是在系统性框架下的自由发挥，也可以是天马行空的任意买卖。无论是哪一种，它都有一个共同的特性，就是及时的应对，体现在过滤交易机会和处理亏损头寸上面。可以讲逻辑也可以不讲逻辑，跟系统交易相比，它是极简的灵活的，是用身心在做交易，而不是用脑子做交易，是感性的而非理性的。是自然进出而不是刻意买卖。现在国外的主流交易走的是前一条路，后一条路也有了不少先行者。作为一个修行者，我更倾向于走后一条路，而且在东方文化中浸润长大的我们更适合把后一条路发扬光大。

仓位计划足够的话，加上正确的EA是可以稳定赚钱的

系统可以赚钱吗

还有心态

真的能靠靠直觉交易吗