发现很多朋友忽略了交易系统中最关键的一点,就是“熟悉度”的问题,因为纪律和标准能否真正的被成功执行,是建立在你对信号形成的过程是不是足够熟悉基础上的,就这一点来说,它是经验问题,而不是认知问题。 是人都会心急,很多朋友都想把脑子里刚学到的知识来市场里兑换成财富,所以刚搭建一个系统,觉得理解了就会有一种“自己已经有办法吃透市场变化了”的错觉,不断的切换各个市场品种来寻找契合的图形,主动出击四处寻找机会,想用它赚钱,但实际上它还只是一个“雏形”,标准不清晰的话,还远达不到稳定的程度:
1、对盈亏分布缺乏了解,内心会高估系统的绩效,缺乏足够心理准备则容易在回撤期纪律崩溃,承受不了代价的人,没办法保持心态稳定
2、对于进场模式的理解趋于理论化,强行套入各种走势来解释,主观评判的模糊性会引发频繁交易的问题出现,手里掂个“锤子”看什么都像“钉子”
3、过于重视进场,对未来趋势的理解过于理想化,盈利预期太高,适应不了实际情况的变化,对仓管和出场没有足够操作经验,缺乏对风险的预见性4、随时间忘却其他较为复杂的技术概念,只记住了最简单最符合人性直觉的,然后固化成了思维定势,交易形式回归单一。 所以说,有些朋友所建立的交易系统就像是只有表现性的“武术套路”既不考虑执行难度,也不考虑失败风险在脑子里总是假设的非常合理,逻辑完美,但一开始执行就会发现适应不了现实环境的复杂多变,立马就变的颠三倒四,针对性的去复盘几种交易模式,我们就会知道它们的胜率是什么表现,做完大级别再测小级别,对于趋势中可能出现的任何情况也就心中有数了,更关键的是在回测的过程中你会经历一大堆失败案例,加深对于“假图形”的印象。不然我们刚摸索出一个方法时,都是比较理论化的,看什么都觉得相识,什么样的走势都能硬靠上去当成交易机会,觉得自己已经有了“章法”,但实际上它更容易沦为主观解释的工具,达不到理性假设、客观验证的程度。还有我在前面说的第三点“盈利预期太高”的问题, 通过肉眼复看历史走势,趋势的发展都是那么顺理成章,好像只需要拿住仓位到最后就能赚个“盆满钵满”但我们仔细想一想,那些亲身经历过的“失败走势”都哪去了?仔细过两遍回测就会知道,那些持续几个月半年的宽幅震荡,里面都是各种半截崩坏走了失败的行情...不想办法规避的话,难道市场震荡多久我们回撤多久吗?试问谁能硬抗市场的低波动周期。另外,出场方案也是测试中一个很重要的项目,选几个具有代表性的趋势,试完反转被动出场, 再测阻力逢阻减仓,多试几种仓位管理的方案,看看自己的性格适合哪个。想要打破第四点“思维定势”的问题, 就必须在短时间内经历足够复杂的行情变化才有机会打破认知局限,这也是我总是强调使用“复盘软件”的重要性,因为日常做单,一个信号最少几个交易日,持仓再算几个交易日,大部人都没这么好的记忆力,前面再深刻的感悟可能睡一觉起来就忘的差不多了,更别说从决策到看见结果需要这么长时间,很多人连最初进场依据都记不清了,怎么能记住他思索对比和决策的过程?
所以久而久之,一些在趋势突破的逻辑前提中更细微、更复杂的局部走势变化被遗忘了,只记住了一个“突破——趋势”的概念,最后形成思维定势,进场方式越来越直觉,越来越单一。从这个角度去看,“复盘回测”可能是唯一你能赶在遗忘之前,经历更多积累更多经验的方式,在这个过程中没有盈亏压力,所以你不会怀疑自己,有足够的操作频率和密度,时间投入和产出是最理想的。而实盘是拿钱喂经验,从生涩到熟练,需要砸进去多少学费和时间?更关键的是我们随时可能会在压力面前否定自己,推翻系统,人为的给自己制造更多“弯路”,那些交易好几年依然原地踏步的朋友都是这个原因,他们的认知只有广度而没有深度,相对于金融市场这个充满复杂性和偶然性的领域而言,个人的广度毫无意义,你学再多的东西,也比不上整个交易者群体的智慧。所以不要奢求什么都能看懂,什么大小行情都能做好,而是要把视野聚焦到趋势上面,用我们的认知逻辑去解释趋势因何存在,从无到有如何演变,只有我们能够理解趋势发展的脉络,才能去转化成具体方法,也就是 “我们需要做好什么准备才能成功的参与趋势, 这个行为本身又蕴含着什么样的收益和代价” |