实战经验：如何选择进场位置？

一套完整的交易系统确认趋势是第1步；确认了趋势，等于在混沌的市场中找到了方向；不论是做空还是做多，在固定的时间只维持一种方向的判断，这是交易的基础。确认完趋势之后，第2步就是考虑进场的问题。感兴趣的朋友可以看我的上一篇文章：实战经验：怎么确认趋势？因此这篇文章我们要说的是进场位置的选择。我在之前的文章里曾经写过；当下市场中三个比较好的机会：第一，中国股市抄底；我已经在逐步的布局进场了。第二，黄金的多头；我选择的进场位置是1420美元开始布局；上个月黄金的回撤没有达到1420我的进场点位；黄金的这波上涨我是踏空了。第三，大级别的机会是做空美股；周五美国股市又一次创造奇迹，标准普尔指数收盘在3329.6；道琼斯指数收盘在29348；全部创出历史新高。美国的股市已经涨了10年，10年涨了10倍；没有只涨不跌的行情。我一直有做空美国股市的想法，但一直没有出现进场的信号。这里就体现出进场信号选择的重要性；虽然一直有空美股的预期，但是行情一直没有走出属于我进场的信号；那么我就一直等待进场信号的到来；如果不是耐心的等待进场信号，美国股市一再创出新高，之前贸然进场，现在被套在高位将会非常难堪。这也体现出进场信号的重要性。如何选择交易信号？或者说交易中该如何进场；我的答案是保持进场规则的一致性。举几个实战中的例子给大家；今天我会用一种确认趋势的方式之后，选择各种不同的进场信号，对比不同信号的区别。上一次的文章讲到鹿希武的趋势交易法，确认趋势的方式为价格突破通道线趋势线和拐点确认趋势；确认趋势之后等待价格回调进场。分别有哪几种进场的方式可供选择呢？

第1种进场方式，k线反转。

下图是2019年12月份欧元兑美元小时图级别的进场形态。首先上涨趋势从12月23日开始启动，一直到12月30日结束，价格在1月2日突破趋势线通道线和拐点，确认空头趋势，空头趋势确认之后，价格并没有展开回调，而是继续杀跌。下跌的第1浪确立之后，形成二浪回调；二浪回调到一浪下跌的黄金分割38.2以上位置，确认回调结束（这是回调结束是可以进场的标准，并不代表行情真的停止上涨，开始转跌）。此时关注一小时级别的反转k线；如果一小时级别形成标准的反转k线，进场做空，止损以反转k线的高点作为止损点。总结以上进场的标准是：第一，回踩行情达到第1浪的黄金分割38.2%之后，第二本级别形成反转k线。在实盘的行情走势中可以看到第1次k线反转之后，价格短暂的下跌之后行情继续上涨；第一次进场被止损掉；止损14点。第2次进场机会；行情开始下跌。这次进场止损10点，行情下跌的最低点盈利达到100点；这波行情最大的盈亏比达到了1:10；这是非常优秀的盈亏比；当然实战中不可能将每次都出在最好的位置；但1:5以上的盈亏比是非常容易达到的。见下图。

第2种选择次级别的破位形态进场。

前面所有的进场要求都是一样的，首先第1浪下跌确立并形成二浪回调；二浪回调到一浪下跌的黄金分割38.2%以上位置，确认回调结束。（同上文中相同的观点：这是回调结束可以进场的标准，并不代表行情真的停止上涨，开始转跌）。此时将k线切换到小级别，5分钟级别，关注5分钟级别向下的破位形态；如果在5分钟级别形成向下的破位形态，选择进场。总结以上进场的标准是第一：回调行情达到第1浪黄金分割38.2之后；第二：在5分钟级别形成空头的破位形态。为了更好的区分破位形态，我们加入布林带，用布林带的上下轨来过滤破位点，在实盘中行情的走势可以看到，上文中k线反转进信号形成的时候，5分钟向下破位的形态并没有形成，因此选择5分钟级别进场信号在这里并不会形成进场；不会形成进场上文中第1次止损的交易也就不会出现，也就是说这样的进场信号选择在这里的交易中可以少错一次。1月6日第2次进场信号；在这里5分钟级别形成了向下的破位形态，K线的高低点分别测试了布林的上下轨。这个破位形态进场的止损为15点。对比上文中第2次进场信号止损只有10个点；5分钟此次进场的止损，比上文中k线反转进场止损更大。止损为15点，行情由开仓价向下运行，最大盈利空间是100点，最大盈亏比是1:7；此次进场盈亏比要比k线反转进场更小。

两种进场信号对比第1种进场信号，两次交易机会一次错和一次对，最大盈亏比1:10；第2种进场信号，只有一次正确的交易机会，最大盈亏比1:7。我在上文中提到“此次进场”在本次欧元兑美元的交易机会中，这两种交易信号有不同的表现，但这并不代表在所有的交易机会中，两种交易信号选择都是这样的表现；有的时候k线反转比较大进场止损会大于5分钟级别的破位形态更大。这两种进场的形态我都使用过，并不能肯定哪种进场信号的优势更大；主要取决于投资者自己的资金管理原则和风险偏好。总体而言，5分钟级别的破位形态进场，要比一小时的反转k线进场更加保守，进场的信号会更少；但止损的空间会更大，盈亏比要小于k线反转进场。但这两种形态在实盘中都是绝对可行的，并且能够获利的。交易的世界中不存在完美的进场和出场；选择不同的进场信号等于选择了天平的一端；进场信号有优势的一段就有有劣势的一段；天平的一端翘起，另一端必然就会落下。这是自然规律，谁都无法更改。选择小止损；盈亏比会比较合理，但进场信号会比较多；交易的成功率低；选择大止损，盈亏比会比较差，但经常信号比较少，成功率会相对高，何去何从？总结关于进场信号的选择就写到这里，同样确认趋势的方式有不同的进场信号的选择；不论如何选择，将进场标准量化在执行的时候没有模糊点；才有更执行力；在实盘交易之前可以复盘几种不同的进场方式，看哪种进场方式的交易频率，交易结果分布更适合自己的性格和风险偏好，一旦确定了标准，坚持交易的一致性，认真执行就好了。千万不要因为短时间内某种进场信号表现更好，而随意更改交易系统中进场信号的设置。来来回回更改进场设置一定会导致交易的失败。正所谓大道至简，贵在坚持。

正所谓大道至简，贵在坚持。

贵在坚持

要不做突破，要不做回调

实战经验

讲的真是太好啦！支持一下楼主！

择小止损；盈亏比会比较合理，但进场信号会比较多；交易的成功率低；选择大止损，盈亏比会比较差，但经常信号比较少，成功率会相对高