告诉大家做趋势交易和做短线交易的最核心的技术区别

做趋势交易，如果我们使用500倍甚至1000倍杠杆的账户，我们的目的当然是抓住那种一晚上能“连续加仓”将账户翻3倍的行情。有的人从互联网上看到了太多的负面评论，认为这“全都是骗子”，我只能说“非常遗憾”，你实际上被“老实人、自以为一贯正确的人”给骗了。

趋势追踪交易通常要经过很漫长的时间，例如4个月甚至半年时间，才能抓到一次翻倍的机会，其它时间往往都是在那里“调整仓位布局”。当然这方面的技术我们在这里暂时就不深究了。主要是说明，真正的趋势交易要花“很长时间”，要有绝对的耐心，要扛住许多次“心惊肉跳”的事件行情，同时又要有绝对的“保证不爆仓”的能力。

那么趋势交易如何保证不爆仓呢？最基本的有3条原则：

第一条，要保证账户保证金比例合理使用。根据使用的杠杆的大小不同，可能你需要“预备的保证金”比例不同。例如一个杠杆为500倍的账户，余额为3万美金，现在净值只剩下了9千美金，已用保证金1900美金，未用保证金7100美金，浮亏2.1万美金，那么账户现在安全吗？

我相信论坛里90%的朋友可能都已经“都快被吓死了”，甚至整天哭天抹泪、唉声叹气地。实际上这个时候“未必有什么风险”，因为还有9千美金，足够让你“抓住机会”，迅速在几天之内（不包括“等待机会”的时间）将账户净值重新做回 3 万美金，甚至做到 10 万美金。真正的趋势交易就是有这个能力！没有这个能力，那么“玩儿什么趋势交易？”，应该去做“短线交易”。（我们下面论述短线交易的核心做法）

这是因为真正决定爆不爆仓的是“已用保证金、未用保证金”而跟浮亏大小没有直接关系。如果你这 7100 美金已经能扛住基本面上的大行情波动了，根本不会被 1900 美金的投入而“拉爆”，那么浮亏2.1万美金有确定99%的概率下将会“自动消失”。

保证趋势交易“进退有矩、不会爆仓”的第二条，叫做“净头寸永远顺势”。所谓“净头寸”，就是多头的手数减去空头的手数，或者空头的手数减去多头的手数，最终得到的头寸手数。

当“大趋势是多头”时，那么那你的多头手数就不应该小于空头手数。反之空头趋势时多头手数就不应该大于空头手数。因此你“确认趋势”后第一件事就是补足缺失的手数，如果净头寸逆势，则应当第一时间锁仓。

净头寸为0就等于是“空仓”了，同时你并没有“割肉止损”，而是等待顺势的一方因为“不断顺势盈利”来不断给逆势的手数减仓。例如你有空头20手，在“确认大趋势为多头”之后，此时你可能已经浮亏了5000块钱，那么此时开仓多头20手，并且顺势做单，那么你可能随后用多单的盈利给空单减仓从而多空手数分别为 18:18（减了2手空单然后立刻重新锁仓了18手多单），再后来增加了2手多单，再后来又用多单的盈利给空单减仓4手（因为减仓速度会越来越快）多空手数变为 14：14，然后又加了4手多单，又用多单盈利给空单减仓7手多空手数变为 7:7，然后又加了10手多单，然后又用多单盈利给空单彻底清仓，接下来迅速地一股脑“浮盈加仓”把余额做到了 10万，账户浮亏2.1万变为了浮盈7万美金。

如果趋势“确实”转势为空头了，那么你可以“价格高位”开始加空单，例如用2手空单的盈利很快就可以对冲掉1手多单。因为你是“高位做空”所以此时空头的行情是离多单很近的，例如2手空单就可以对冲1.5手多单。“高空、低多”交易在解锁时“天然地”能够防止浮亏突然加大，要比“高多、低空”做交易更安全，更容易把握。

当然这种操作要快，多个步骤要“一气呵成、在2秒内做完”。

上述的技术简单描述，根本上目的就是“在保持净头寸顺势的情况下，保证清空逆势仓位”。因为清空了逆势仓位，才能让账户盈利能力“突然爆发”。趋势交易花了99%的时间在那里“磨”是在等什么机会呢？真的就仅仅是等待行情吗？不全是的。当你“一旦做反了”，比如说3万本金做到净值只剩9千美金，如果你此时想“壮士断腕”，装一次“专业人士”而砍仓割肉，那么你就真的“全完蛋了”！因为从9千赚到3万所要克服的困难远比你“等待行情给你走回3万去”更难。因为人很难发现反人性的道理，需要经过艰苦的“赢回本钱”的过程才能靠自己的脑子来领悟要领，而“图省事儿”其实是一条绝路。

趋势交易第三条保证不爆仓的核心“秘诀”就是：要能够在大趋势研判上保持一致性，而不是变来变去。这其实是非常秘密的东西，每一个人都有不同的方法，没有什么“自然科学”能预测它，一切方向研判都只能从“马后炮”上去说是非。正因为此，趋势交易过程往往有巨大的浮亏，而且可能“浮亏越大，利润越高”。

趋势交易不是“遇到震荡就跑”的。相反地，趋势交易要“宁可承受可能存在的40%甚至80%的回撤”也会去等待趋势反转确认之后才将原来方向的仓位清仓了结。如果没有这个胆魄，也永远不可能从趋势交易上赚到“大钱”。

因此，趋势交易不是一般人能做的。一般人能做的就是短线交易。短线交易就是“赚小钱，但是要每天盈利，稳定盈利，不断出金（每周出金）”。而如果有人说做趋势交易能“每月稳定盈利（盈利率差变化不大）”那就一定是正在有目的地骗人去缴费了，更别说“每天稳定盈利”了。


我觉得短线交易有以下几个特点：

第一点，短线交易趋势研判结构上是“从一点推断全面”的。与趋势交易的“着眼于大周期”不同，短线交易通常从小周期来推导大趋势。用少量的信息推断趋势方向，是短线交易的根本特征。

打个比方，如果我们要用我们的双眼“目测“100米、50米、20米、15米、5米、1米、40公分、20公分”远的目标，我们的眼睛需要分别拉开或者收窄视野，调动眼肌让眼球内聚或者打开，调动睫状肌调节晶状体，并且想办法让物象成像在我们的两眼视网膜上最清晰位置（黄斑凹点），保证了终端数据的优质性还不够，并且大脑要紧张地对双眼的两个图像进行“立体融合”以便测量出距离、大小、方向、速度、形状、符号逻辑分类、含义等等指标。我们需要根据“凸透镜原理、小孔成像原理”等等一大堆物理学相关的原理，以及生活逻辑，我们的大脑（凭经验）才初步推测出了是非曲直。

而趋势交易类似于什么呢？它类似于我们有“虚拟的8个小人”能分别跑到那8个位置去，分别获取当地的一套逻辑结果。然后把8套系统结果并行传递回大脑，大脑只需要对高层次的逻辑做综合分析、投票表决、高层次决策即可。

显然前者是“信号极易变形”，但主打就是一个“快速、简单”。而后者需要多角度多层面的“基本面分析”，信号准确，结构异常复杂，耗费巨大，甚至个人几乎做不到。


第二点，短线交易“极容易被扫损，损了之后极容易回补，整体上赚一点儿就跑”。即使是遇到了一大波很顺利的“浮盈加仓”的行情，也是如此。短线交易由于“结构上简单”，完全是用变形的短期信号推测出来的趋势，其缺点也蕴含了优点，当行情扫损之后行情又“掉头沿着原来的方向继续前进”了，短线交易往往立刻能够跟得上，从而立刻“补仓”。

而趋势交易由于其目标是拿非常大的利润，它对于小的“变形信号”是不能信任的。因为出错的代价太大了，所以趋势交易往往要靠“扛”才能克服这些问题。


第三点，短线交易不要求“净头寸顺势”，而是允许“轻仓飘单”。这是因为短线交易非常注重“保护仓位”，它除了试仓单以外，其它单子都必须设置层层保护，“宁可不赚钱也不要亏钱”，因此只有试仓单是经常“飘在账户中”的，而其它单子总是迅速地就随着市场行情的波动而快速——不亏钱地——出场了。所以只要轻仓交易，“连绵不断地交易”，那么账户中的飘单很少，浮亏很小，根本不用担心，不用锁仓，也不用对这些飘单割肉砍仓。因为一旦有同方向的一波哪怕是十几分钟的突发行情，新的盈利就把过去的亏损带走了。更何况实际上如果你自动化交易许多品种的话，那么账户中“最早的亏损单”也会被最赚钱的那些个品种的盈利不断对冲清仓的。短线交易毕竟还是牺牲了许多东西，换来一个“夜晚睡得踏实，能让一般人都接受”的结果。


由于时间关系，我对两种主要的交易方式的特点，挑其中十分之一，个人认为最为核心的设计出发点，简单描述一下。希望对研究外汇交易技术的志同道合的同好者，有借鉴参考的意义。

太难了，人工就没法做

长线比短线好做点

磨刀不误砍柴工

受益匪浅啊

短线交易不要求“净头寸顺势

好文章，顶