为什么同一个EA策略在不同的交易平台回测结果不一样，相差非常大，基本上是相反

为什么同一个EA策略在不同的交易平台回测结果不一样，相差非常大，基本上是相反。（Tmgm和exness)

k线不一样

大象的耳朵 发表于 2024-1-2 01:55
k线不一样

同一个市场，k线差别不会很大吧？

K线数据都是从MT5下载导入的

头皮策略吗

看平台滑点，风控

不同平台后台都有“风控”，否则平台要吃吃客损就都被客户薅走了。一般来说，平台打着“优惠、返佣、灵活杠杆、低点差”等旗号，实际上其每一笔交易的滑点费用都是有的，交易中必须加上所测试出的各个平台的这种损耗，才可能不亏钱。实盘时有时候还有特别巨大的滑点问题。

Exness是我们做的所有客户账户中唯一的一个爆仓的实盘账户的平台，当时就是因为客户突然换了这个平台，有些问题没说，造成我们措手不及且不知情的情况下，在2天内改了不下10个版本都无法抵消平台的损耗，甚至在貌似毫无错误交易的情况下净值却大幅度丢失。

开单成本不同导致的